DAX Strategie Performance Report

Auswertung der Trades 1 Punkt = 1 €

Zeitraum: 11.01.2024 – 26.09.2025 • 29 Trades • immer im Markt

Bruttogewinn12.093,42 €

Bruttoverlust4.742,88 €

Netto-PnL7.350,54 €

Profitfaktor2,550

Trefferquote51,72 %

Ø je Trade (Erwartungswert)253,47 €

Ø Gewinn / Ø Verlust806,23 € / 338,78 €

Payoff-Ratio2,380

Bester / Schlechtester Trade2.517,75 € / −1.051,93 €

Max. Drawdown (Equity)3.100,08 €

Max. Gewinn-/Verlustserie4 / 4

Gesamt-/Ø Haltedauer624 Tage / 21,52 Tage

StdAbw je Trade801,59 €

Sharpe ≈ Mean/Std0,316

Netto-PnL7.271,49 €

Trefferquote57,14 %

Profitfaktor5,091

Ø Gewinn / Ø Verlust1.131,11 € / 296,23 €

Payoff-Ratio3,818

Ø Haltedauer26,57 Tage

Ø je Trade519,39 €

Netto-PnL79,05 €

Trefferquote46,67 %

Profitfaktor1,027

Ø Gewinn / Ø Verlust434,94 € / 370,69 €

Payoff-Ratio1,173

Ø Haltedauer16,80 Tage

Ø je Trade5,27 €

Edge liegt klar auf Long (PF 5,09; hohe Ø-Gewinne). Shorts sind nahezu flat.
Erwartungswert ~253 € pro Trade bei max. DD ~3,1k €.
Verbesserungen: ATR/Trend-Filter für Shorts, Session-Filter, Trailing/BE-Feintuning.

Berechnung direkt aus obiger Liste (29 Trades). Bei 1 Punkt = 1 €. Keine Gebühren/Slippage berücksichtigt.